빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #13- 가격의 반복성

in sct •  2 years ago 


차트를 보다보면 재미있는 패턴들이 보이기 시작합니다. 5분 봉에서 보이던 패턴이, 1시간 봉에 보이고, 1시간 봉에 보이던 패턴이 일봉에서 보이곤 하죠. 이러한 패턴의 반복성을 저는 프렉탈 이라고 부릅니다.


6번 포스팅에서 배웠던 큰 추세와 작은 추세와 연결되는 개념입니다. 실전 매매를 위하여 추세 추종 전략에 대하여 2중 추세 (큰 추세와 작은 추세) 를 사용한 저번 포스팅과 달리, 비추세와 역추세 까지 엮어서 다뤄보겠습니다.

오늘 배워보실 내용은 다소 이론적인 부분이 많아 지루할 수도 있으나, 포스팅들에서 계속 등장할 중요한 기초적인 내용들이기에 한 번 쯤은 주의깊게 봐두는 것이 중요하다고 생각합니다! :)


개념 자체는 간단합니다. 이렇게 크게, 멀리서 봤을때 상승하고 있는 차트가 있다고 가정해봅시다. 이런 차트를 확대하면

이런 작은 파동들이 보이실 겁니다. 여기서 또 다시 확대를 한다면

이런 잔 파동들이 보일 것이구요. 똑같이 또 확대를 한다면 더 작은 미세한 파동들이 보일 것 입니다.

이런 똑같은 "파동" 이라는 패턴이 모여서 "파동" 이라는 패턴을 형성 하는 것을 보고 저는 프렉탈이라고 부르고 있습니다.


실제로 비트코인은 2015년부터 2018년 까지 크게 봤을때 한개의 큰 파동으로 보이지만 2017년만 확대해본다면

이런 잔파동으로 구성됩니다. 당연하게도 일봉에서 1시간봉으로 줄여 차트를 살펴본다면, 더 작은 파동들이 보이겠죠.


파동의 성질

가격이란, 위 아니면 아래 또는 옆으로 가도록 설계 되어 있습니다. (특정 상품들을 제외하고) 방향성이 3가지를 제외하고는 존재하지 않는 것이죠.

먼저 가격이 위로 간다고 가정을 하면 가격이 보일 수 있는 패턴은 사실 한정되어 있습니다.

출발을 아래서 도착을 위에서 한다고 가정해봅시다. 결국 가격의 상승이란 현재의 가격보다 미래의 가격이 비싸다는 것을 의미하니깐요. 이제 출발지부터 도착지까지 어떠한 가격패턴을 보이며 갈 수 있을 지 연구해볼 것입니다.

가장 비현실적이지만, 조정을 1회도 주지 않고 상승하는 경우가 있습니다. 어떤 봉을 보고 매매를 하는지에 따라 다르지만, 비트코인의 경우 주봉 또는 월봉으로 관찰을 하시면, 조정을 주지 않고 2015년부터 2017년까지 상승했다고도 해석할 수 있습니다.

가장 정석적으로는 이러한 고점과 저점을 "순차적"으로 올리며 상승하는 파동을 그릴 것 입니다.

또는 상승 중간 쯤에 마구잡이로 고점과 저정을 높이고 낮추는 해석이 불가능한 파동이 형성되기도 합니다.

하지만 해석이 안되는 파동도 유효 상승 추세 구간을 표시해준 뒤 비추세 구간으로 해석하고 저점이 돌파될때 까지 상승 추세로 열어둔다면 여러 개의 해석 불가능한 파동을 한 개의 파동으로 "보정"해 줄 수 있습니다.

물론 유효 상승 추세 구간을 어디로 잡느냐 가 트레이더의 실력을 판가름하기도 하죠.

결론적으로 상승 추세에서 파동은 한 가지, 고점 과 저점을 높이는 파동이다 라고 정의할 수 있으며, 상승 추세에서 발생하는 복잡한 해석 불가능한 파동은 1개의 조정 파동으로 보정해 줄 수 있다가 핵심입니다.


하락에 대한 부분은 공매도 전략에 대한 포스팅은 아직 하지 않았으니, 스킵하겠습니다. 하지만 상승 추세에 대한 해석을 반대로 하시면 하락 추세입니다!


이제 엄밀히 정의하기 힘든 추세는 역시 비추세 구간입니다. 어디서부터 비추세가 시작됬는지 엄밀히 따지기가 어렵기 때문이죠.

아이디어는 이렇습니다. 시간이 지남에도 불구하고 비추세 구간에서는 가격이 시작점과 끝점이 동일합니다.

문제점은

여기서부터 비추세 구간으로 해석을 해야할지

여기서부터 인지

여기서부터 인지

알 수가 없습니다.

그래서 이전 포스팅에서 비추세 구간은 어느정도 직감이 필요하며, 조정을 많이 주면 비추세 구간으로 해석하라고 말씀 드렸습니다. 즉, 제 정의에서 비추세 구간은 1번과 2번 둘대 되는 것이지요. 둘 다 조정을 많이 주었기에.

실제 차트에서는 현재 비트코인이 갇혀 있는 구간을 예로 들어볼 수 있습니다. 940만원 이하로 내려온다면, 비추세 구간의 하단 영역에 대한 매수로 작용할 수 있는 것이지요.


이러한 추세/비추세 파동의 크기별 (5분봉/1시간봉/네시간봉/일봉 등등) 로 성질이 달라집니다.

1. 파동의 크기가 작아질 수록 보정을 많이 해줘야 합니다.

가장 먼저 파동이 작아질수록 노이즈가 많아지게 됩니다. 즉, 정석적인 고점과 저점을 높이는 파동 대신에 확장형 움직임 등 해석할 수 없는 파동이 그려지게 됩니다. 이런 요소들 때문에 단타가 어렵다고 합니다. 차트를 보고 현재 보고 있는 봉에 대해서 의미있는 진폭을 만들어내고 있는지, 의미없는 진폭을 만들고 있는지 구분을 할 수 있다면 OK!

2. 작은 추세는 큰 추세의 영향을 받는다.

사실 가격의 반복성에서 이 아이디어가 핵심이며, 단타가 어려운 2번째 이유 입니다. 만약 큰 추세가 비추세고, 작은 추세가 상승 추세라고 가정해봅시다.

비추세가 시작되면 당연히 비추세 구간에 대해 상단 영역과 하단 영역을 표시해줘야 합니다. 이때 비추세 구간 내부 매도 영역에서, 작은 파동이 매수 시그널을 그리고 있다면 사야 할까요?

절대 안됩니다. 작은 추세는 큰 추세에 영향을 미치지 않는 선에서 의미가 있는 것이지, 큰 추세가 특정 추세를 드리고 있는데, 그 것을 작은 추세로 깰 것이야! 라고 예측하면 안된다는 점 입니다.


진정한 문제점은 3중 추세 또는 그 이상이 겹치는 구간에서 발생하게 됩니다. 위의 예시에 한 가지 추세를 더 추가해 상위 추세 또한 비추세 구간이라고 가정해봅시다. 그렇다면 하단 구간을 매수 구간으로, 상단 구간은 매도 구간으로 똑같이 해석을 합니다.

즉, 큰 추세에서도 동일하게 밑에는 매수이니, 전체적으로 저 구간은 주황색 구간은 "매수"만 가능한 구간으로 정의되는 것이죠.


먼저 아직 소개해드리지 않은 확장 파동 이후의 파동의 성질인데, 보통 가격은 확장하고 나면 수렴을 합니다. 확장 이후 구간을 재진입하고, 되돌림을 많이 준 전체 구간의 25% 에 해당하는 극점에서 공격적 매수가 가능하죠. (선행 추세가 하락이기에 매수 행위 자체는 역추세에 해당)

문제는 작게 보실때 발생합니다.

오늘의 썸네일~

이런 상황처럼 말이죠. 분명 초록색 구간에서 비추세를 형성하고 있습니다. 하지만 문제점은 큰 추세에서 비추세 구간에 대해서 매도 구간이라는 점이죠. 상위 추세에서 매도 구간, 하위 추세에서 매수 구간이기 때문에 매수 구간은 유효하지 않게 됩니다.


가장 안전한 매매 방법은

  1. 저점을 갱신하고 올라오는 역추세 파동에 매수 배팅.

  2. 고점을 갱신하고 조정을 주고 다시 올라가는 추세 파동에 매수 배팅.

  3. 고점을 갱신하고 생기는 비추세 파동에 매수 배팅.

이 세 가지 입니다. 이외 비추세를 "포함" 하는 방법들은 따져야할 부분들이 너무 많습니다. 고점과 저점을 갱신한다는 점에서 큰 추세가 명백한 상승/하락 추세라는 것이 정의가 됩니다. 이런 확실한 정의가 이루어지기 전에는 숙련되기 전에는 안하는게 가장 좋다고 말하지만, 저는 좀 더 강하게 하지 말라고 말씀드리고 싶습니다.


오늘도 읽어주셔서 감사합니다!!

질문/댓글/팔로우는 감사합니다~ :)

같이 다뤄보고 싶은 아이디어, 차트, 종목이 있으시다면 언제든지 댓글로 남겨주세요!


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잘 배워갑니다..

하지만... 많이 어렵군요...

앗! :) 감사합니다!

트레이딩 시리즈를 처음 방문해주셨다면 1번 부터 보시는걸 추천드릴께요~ 전부 이어져 있는 내용들 이라서요! 사실 트레이딩 하는데에는 3번 포스팅 정도까지만 이해하셔도 충분한 것 같습니다!

(이번 포스팅이 제일 어려웠던 것은 안비밀입니다 ㅎㅎ...)

투자 큐레이터 카카 성공투자 기원합니다.

감사합니다 감사합니다~~ :)

전에 어느 일기에선가 이걸 정리하자니 말이 너무 길어진다는 내용을 본 기억이 있는데, 이렇게 신경쓸 게 많으니 말이 길어지는 게 당연해 보입니다. 쉬운 말로 풀어쓰느라 고생하는게 느껴지네요 (특히 저 잔 파동선을 하나하나 그릴 걸 생각하면... ^^)

한 번 머릿속에 들어오면 유기적으로 연결 ( 추세 다음에는 역추세가 오고, 비추세가 오고, 어디서 비추세, 추세를 예측하고 등등) 되는 부분이라 쉬울 거라 생각했었는데, 실제로 제가 따르고 있는 규칙들이나 디테일들을 적다 보니 생각보다 많더라구요 크흨... 쉽게 이해해주셔서 감사합니다! :)

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