빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #19- 간단한 보조지표 만들기 (MACD II)

in sct •  2 years ago 


이번 시간에는 MACD 파트에서 빼둔 오실레이터 부분과, MACD 의 이동평균인 시그널 선을 연구해 보겠습니다.

다시 한 번 살짝 복습을 해보자면,

MACD: 12 주기 지수 이동 평균선과 26 주기 지수 이동평균선의 편차

Signal: MACD 의 평균으로 9 주기 지수 이동평균선!

Oscillator: MACD 와 Signal 의 편차!


MACD 가 아무리 간단하고 편리한 지표라고 알려져 있어도, 사실 어느정도 복잡함이 있는 보조지표 입니다. 평균의 편차를 보여주고 그걸 또 평균을 내고, 그걸 또 편차를 내는 것이죠. 보통 강의자료에서 보면 굳이 보조지표의 수식을 몰라도 된다고 하지만, 저는 다르게 생각합니다. 어떻게 보조지표가 만들어 졌는지, 어떤 데이터를 어떻게 가공하는지 알아야, 어떤 상황에서 쓸지 정확히 알죠!


Signal

가장 먼저 시그널 선입니다. 저는 개인적으로 MACD 에서 가장 중요하지 않은 부분이라고 생각합니다. 가격 종가의 평균을 사용한다는 점에서 후행성 지표로 활용이 되는데, 이것들의 편차로 빠르게 만들어 놓은 것을 다시 평균을 내버리면, 글쎄요. 느린만큼 청산의 지표로 활용은 가능할 것 같으나, 아직 청산을 이야기하는 단계는 아님으로 나중을 위하여 남겨두겠습니다.

간단하게 시그널은 이동평균선보다 느린넘이구나~ 라고 생각하시면 됩니다. 추세를 볼 때에는 느린 지표를 활용하는 것이 현명하지만, 진입을 위한 기준으로 활용할 때에는 편차 또는 가격을 직접 활용하는 것과 같이 빠른 데이터를 사용하는 것이 더 정교합니다.


다이버전스의 위험성

많이들 다이버전스 매매에 대하여 알고 계실겁니다. 가격이 상승하고 있는데 오실레이터는 같이 상승하지 않는 상황을 다이버전스라고 하죠. 한국말로는 불일치 정도로 생각하시면 됩니다. 하지만 다이버전스는 엄연한 저점을 낮춘 가격에서 매수를 하는 역추세 매매 입니다. 거기에 제가 활용하는 바닥을 찍고 올라오는 파동에 매수를 받는 방식이 아닌, 내려가는 하락 파동에 매수를 보통 받습니다. 이는 하락 추세에 매수 배팅을 하는 방법이며, 저는 옳은 방법이 아니라고 생각합니다. 적어도 역추세 매매에 대한 이해도가 있으신 노련한 트레이더분이 아니라면 말이죠!

어디에서 진입을 해야 하는지에 대한 기준도 애매하고, 어디를 손절로 잡아야 하는지는 더 애매하기 때문에 다이버전스에 대한 이야기도 패쓰 하겠습니다!


그럼 당췌 뭔 이야기를 할려는겨!

저는 좀 더 민감한 오실레이터를 이용하는 방법을 활용해보고자 합니다!

일단 제 포스팅을 지속적으로 봐주시는 분들은 제 매수 패턴은 이렇다는 것을 아실겁니다! 상승 하는걸 보여주고, 되돌릴때 사거나, 다시 돌파할때 사거나. 현실적으로 돌파할때를 코딩하는건 변수가 너무 많아서 어렵지만, 조정을 줄때는 충분히 보조지표로 정의가 가능하여 보조지표를 활용하는 방법들로는 "상승 추세 -> 되돌림 -> Buy!" 를 정의하려고 노력합니다. 그럼 이걸 목적으로 오늘 오실레이터를 활용하여 정의해 보는 것이죠.


오실레이터

먼저 오실레이터의 공식은 MACD - Signal 입니다. 이걸 그대로 차트에 그리면 위와 같은 점들로 표현이 되죠. (당연히 새로운 페이지를 만드셨겠죠?)

MACD = ema(close, 12) - ema(close, 26)
Oscillator = MACD - ema(MACD,9)
plot(Oscillator,style=cross,color=black)

편차라는게 커지고 작아지면서 0을 중심으로 커지고 작아지니깐 0 도 적어줘봅시다.

zero = 0
plot(zero,style=line,color=black)

0을 중심으로 왔다리 갔다리. 어제 포스팅과 비슷하게 네 가지의 구간으로 나눌 수 있어보입니다.

0 기준 위와 아래 / 각도 기준 상승과 하락

네 가지의 구간으로 나누고 가격이랑 잘 비교에서 봅시다!

흐음.... 이게 뭐람... 눈에 잘 안보인다아... 이래서 코딩을 하는거지요!!

상황은 네 가지니깐 네개의 변수를 만들어서 뙇!

ZeroUp = Oscillator > 0
ZeroDown = Oscillator < 0
GoingUp = Oscillator[1] < Oscillator
GoingDown = Oscillator[1] > Oscillator

제로 업 다운은 영 기준 큰지 작은지,
고잉 업다운은, 이전 캔들 대비 큰지 작은지.

네가지 상황에 대하여 독립된 변수를 만들어주자면

ZeroUpGoingUp = ZeroUp and GoingUp
ZeroUpGoingDown = ZeroUp and GoingDown
ZeroDownGoingUp = ZeroDown and GoingUp
ZeroDownGoingDown = ZeroDown and GoingDown

(선형 결합 느낌으로!)

bgcolor(color = ZeroUpGoingUp ? red: na)
bgcolor(color = ZeroUpGoingDown ? green: na)
bgcolor(color = ZeroDownGoingUp ? purple: na)
bgcolor(color = ZeroDownGoingDown ? blue: na)

각 변수에 빽그라운드 색깔을 입혀줘!

study("Awsome SteemCoinPan #4", overlay= true)

아차! overlay= true 로 다시 바꿔주시고!

네 가지의 상황에 대하여 코딩이 되었고요~ 좋구요~ 근데 너무 색깔을 막무가내로 한듯 합니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 다시 수정

bgcolor(color = ZeroUpGoingUp ? green: na, transp = 25)
bgcolor(color = ZeroUpGoingDown ? green: na, transp = 85)
bgcolor(color = ZeroDownGoingUp ? red: na, transp = 25)
bgcolor(color = ZeroDownGoingDown ? red: na, transp = 85)

0위에 있을땐 전부 초록색으로, 아래는 빨간색으로
각도가 올라갈때에는 진한 색으로, 각도가 내려갈 때에는 옅은 색으로

음... 하락 추세에 하락 추세는 정방향이니깐 GoingDown 에 85 로 수정해주는 걸로 합시다

bgcolor(color = ZeroUpGoingUp ? green: na, transp = 25)
bgcolor(color = ZeroUpGoingDown ? green: na, transp = 85)
bgcolor(color = ZeroDownGoingUp ? red: na, transp = 85)
bgcolor(color = ZeroDownGoingDown ? red: na, transp = 25)

여기에서부터는 직관이 부여되게 되는데, 주로 상승을 할때에는 초록색 배경이고, 하락할 때에는 빨간색인 점을 확인하실 수 있습니다. 저흰 하락하는데 관심이 없으니, 빨간색은 제거해줍시다.

bgcolor(color = ZeroUpGoingUp ? green: na, transp = 25)
bgcolor(color = ZeroUpGoingDown ? green: na, transp = 85)
//bgcolor(color = ZeroDownGoingUp ? red: na, transp = 85)
//bgcolor(color = ZeroDownGoingDown ? red: na, transp = 25)


표로 정리하자면

이런 식으로 MACD 와 동일하게 나눌 수 있어집니다. 즉, 오실레이터를 분석함으로써 파동의 구간을 어느정도 예측할 수 있는 것이죠.


요런 선들이 막 나타납니다. 역시 편차만 이용해서 그런지 수렴 구간이 되면 너무 민감해서 신호가 교차해서 나타나는 군요. 이동 평균선 의 기준을 넣어 상승 추세일 경우에만 보여달라고 해봅시다!

MA5 = sma(close,50)
plot(MA5, color=purple, linewidth=1 )
up = close > MA5
down = close < MA5
ascending = MA5 > MA5[1]
goingup = up and ascending

1번 포스팅때 만들었던 이동평균선을 이용항 상승 추세에서의 정의를 넣고,

ZeroUpGoingUp = ZeroUp and GoingUp and goingup
ZeroUpGoingDown = ZeroUp and GoingDown and goingup

대소문자 구분이 되니깐, 그냥 소문자 그대로 넣으면 굳.

이동평균선 아래 또는 각도가 하락일 경우에는 신호가 발생하지 않습니다. 하지만 여전히 너무 많은 신호가 나오는 군요. 저희는 진짜 올라갈때 정확한 신호 몇 개만 주면 되니깐요~

저희의 목적은 추세를 확인 후, 조정을 주고, 다시 올라가는 시그널이 보일때 진입 입니다. 추세는 이동평균선으로 확인했고, 조정을 주는 것은 MACD 오실레이터가 하락하는걸로 이해하고, 이제 다음 해결해야 하는 것은 다시 올라가는 시그널 입니다.

그것 역시 오실레이터로 표현해보겠습니다.

위 사진처럼 진짜 상승의 경우 진한 초록 - 초록 - 진한 초록 의 형태가 번갈아가며 나타나는 것을 확인하실 수 있습니다. 진한 초록은 선행 상승 추세라고 해석하고, 초록을 조정이라고 해석하면, 그 다음 진한 초록은 추세를 이어간다: 다시 올라가는 시그널로 해석할 수 있습니다. 그 부분을 코딩해주면

Buy = ZeroUpGoingDown [1] and ZeroUpGoingUp

이전 캔들의 오실레이터가 0 위에서 하락하고 있고, 현재 캔들의 오실레이터가 0 위에서 상승하고 있으면 Buy 값이 True

bgcolor(color = Buy ? purple: na, transp = 25)

이걸 보라색으로 칠해라!

//bgcolor(color = ZeroUpGoingUp ? green: na, transp = 25)
//bgcolor(color = ZeroUpGoingDown ? green: na, transp = 85)

나머지 초록색은 들어가고~

추세 구간에서의 조정은 아주 잘 잡아냅니다.

하지만

매우 민감한 지표로 비추세 구간에서 변동성이 줄어들며, 추세 공식이 맞지 않게 되어, 승률이 매우 안좋아집니다. 이 때문에 보조 지표를 만드시는 공식에는 (변동성) 항이 반드시 있어야 합니다!

하지만 이정도의 지표로도 전 고점을 돌파했을때 대응은 가능합니다. 즉, 파동에 대한 기준이 보조지표로 생기는 것이죠.

고점 돌파 후 사고 싶은데 어디서 사야하는지 모르겠다! 상승 추세는 맞는 것 같은데, 내 기준이 정확히 없다. 그러면 보조지표를 사용하시면 되는 것 입니다. 위와 같이 명백히 상승 추세였는데 놓쳤다 라면 이러한 방법을 활용하여 진입 근거를 찾으시면 됩니다! :)


스팀에 대해 적용해보면 이정도에서 매수 했을 것이고 20% 정도 수익 (최대 35%)


비트 일봉 깔끔~


비캐 일봉도 깔끔~


리플 크흐..


이오스도 양호~


이친구도 엄청 깔끔하네요 ㄷㄷㄷ 이더


라이트 코인! 역시 깔끔.


스팀 크게 보면 역시 매수 시그널은 발생했네요.

모든 차트들이 손절을 했다면, 결국 수익을 봤을 만한 결과를 보여줍니다! :)

또, 차트 주기를 길게 보면 볼수록, 노이즈가 없어짐 = 변동성이 최소화 되는 구간이 줄어듬. 에 따라서 비추세에서 발생하는 시그널들이 많이 줄어듭니다.

스팀 가격 목표치 1.4 불로 잡고, 오늘 강의는 여기까지 ! :)
(스팀 1.4불이고... sct 2.5 이면 ... sct 개당 3.5불?! 100개면 40만원?! 후후후 글 열심히 써야겠군요!!)


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이건 RSI 에 비해 이해하기가 어렵네요...

앗 ㅠㅠ 혹시 이해가 안가시는 부분이 있으시다면 바로바로 질문해주세요!!

머릿속에 있는걸 끄집어내서 정리하다보니깐 설명이 부족한 부분이 많을 것 같아요. 이후 포스팅에서는 좀 양을 늘린다던가, 포스팅 수를 늘려서라도 설명을 더 추가해보겠습니다. ㅠㅠ

제가 늘 함께보는 보조지표는 사실 몇개 안되는데, 그 중 맨 윗칸에 MACD가 있죠. 좋은글 잘 보고 갑니다.

그나저나 거래량과 ADX + DI 글도 좀 부탁드립니다.

: )

하하! 준비 중이옵니다~ 준비 중이옵니다~ 워낙 변수가 많은 친구들이라 생각해봐야할 기능들이 많은 것 같습니다 :)
MACD 도 각도로 잘 조합하여 사용하면 빠른지표 처럼 사용할 수 있는 것 같아요~